ЕНПФ отчиталось об инвестировании пенсионных накоплений за 2023 год.

Согласно отчета, общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 832,9 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили более 17 806 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением частных УИП составили 26,9 млрд тенге.

Инвестиции Нацбанка

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 января 2024 года выглядят так:

• государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,6%,
• облигации квазигосударственных компаний – 9,1%,
• депозиты НБРК – 4,9%,
• облигации и депозиты банков второго уровня – 5,9%, а
• акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2%, МФО – 2%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 января 2024 г. выглядит таким образом: инвестиции в национальной валюте – 68,3%, в долларах США – 31,7% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 501,2 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – более 138,2 млрд тенге, прочие доходы – свыше 5,4 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила – 38,1 млрд тенге.

Таким образом, за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за 2023 г. является положительным.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 1 606,8 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2023 год, составила свыше 10,1% при инфляции в размере 9,8%.

Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 26,9 млрд тенге.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили около 6 млрд тенге.

Основные вложения компании:

• ГЦБ МФ РК – 45,9%,
• паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,2%,
• РЕПО – 7,9%,
• облигации банков второго уровня РК – 7,2%,
• ГЦБ иностранных государств – 5,6 % портфеля.

66,1% портфеля представлено в тенге, 33,9% — в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил 606,6 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 13,5%.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили 3,2 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы:

• «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 38,4%,
• облигации квазигосударственных организаций РК – 13%,
• облигации МФО – 8,1%,
• ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств — 7,9%,
• долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 8,5%.

Инвестиции в национальной валюте составили 73,1% портфеля, в долларах США — 26,9%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил около 404 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 15,6%.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 2,9 млрд тенге.

Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие:

РЕПО – 28,5 %,

облигации квазигосударственных организаций – 24,7%,

государственные облигации РК – 17,5%,

паи (ETF на индексы) – 16,5%,

государственные облигации США — 5%,

облигации МФО — 3%,

корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 2,8%, портфеля.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 71,5% портфеля, в долларах США —  28,5 %.

В результате инвестиционной деятельности за 2023 год размер начисленного инвестиционного дохода составил более 230,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 13,1%.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили более 1 млрд тенге.

33,9% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК,

облигации квазигосударственных организаций составляют в общем объеме 19,3%,

облигации БВУ РК – 16,5%,

РЕПО – 8,6%,

акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 8,2%, государственные облигации США – 7,9%,

денежные средства на инвестиционных счетах — 2,6%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 74,2% портфеля, в долларах США — 23,7%, в канадских долларах — 2,1%

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил около 105,3 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 10,7%.

По состоянию на 1 января 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», составили порядка 13,8 млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы:

«обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 66,7%,

паи Exchange Traded Funds (ETF) – 8,2%,

ГЦБ иностранных государств – 6,1%,

облигации банков второго уровня РК – 5,8%,

облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 3,9%,

ГЦБ МФ РК – 3,7%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 84,2% портфеля, в долларах США — 15,4%, в евро — 0,4%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 328 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 2023 год -17,2%.

Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.